Начинающие трейдеры

 

Ещё один трендовый индикатор

 В четвёртый раз по понедельникам я разбираю индикаторы, которые часто используются трейдерами в своей работе. Если других предложений от читателей не поступит буду двигаться по списку встроенных в терминал MT4.

Сегодня это Parabolic SAR, сначала называвшийся просто SAR, что означает «Stop and Revers» (Остановка и разворот). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и впервые описан в книге «Новые концепции в технических торговых системах». Уайлдер преследовал две основных цели при создании своего индикатора: избавиться от запаздывания трендовых индикаторов и определить ключевой точки, в которой тренд меняет своё направление. Попробуем оценить насколько это удалось автору. На графике индикатор выглядит как серия точек, расположенных выше или ниже графика цены, примерно так, как показано на нижнем рисунке.

 Тренд считается продолжающимся, пока цена не пробила точки, после того как очередная свеча закрылась выше или ниже ряда точек, тренд считается изменившимся и точки начинают изображаться с другой стороны от цены.

Расчёт значения расположения очередной точки производится по следующим формулам:

Цена точки индикатора (SAR) для очередного периода (свечки) вычисляется по следующим формулам:

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (high — SAR(n)), для восходящего тренда;

SAR(n+1) = SAR(n) + a * (low — SAR(n)), для нисходящего тренда, где:

SAR(n+1) — цена для периода n+1;

SAR(n) — цена для периода n;

high и low — новый максимум и минимум соответственно (экстремумы). Учитываются на временном промежутке между срабатыванием предыдущего сигнала индикатора и текущим моментом;

a — фактор ускорения.

Фактор ускорения — плавающий коэффициент, характеризующийся минимальным, максимальным значением и шагом изменения. Минимальное значение равное одному шагу фактор принимает в точке разворота, и как только цена достигнет нового экстремального значения по тренду (high или low), фактора увеличивается на шаг. При достижении фактором своего максимального значения, его рост приостанавливается.

Значения для минимального шага по умолчанию равно 0,03 и 0,3

Продолжение...