В чём суть стратегии «Пробой утреннего флэта»?
По просьбе трудящих на ниве трейдинга, проведу первый экзерсис по анализу хорошо известных стратегий торговли. Сегодня таковой выступит известная стратегия «Пробой утреннего флэта».
Вся эта стратегия основана на идее, что перед началом
европейской сессии и после окончания азиатской и тихоокеанской наблюдается
узкий флэт, когда цена торгуется в довольно узком диапазоне. Если мы
внимательно посмотрим на картинку биржевых часов, где показаны часы начала и окончания
сессий, то фактически только биржи в Новой Зеландии, Австралии и в Токио
завершают свою работу за 1-2 часа до открытия европейских бирж, ну да ладно.
При довольно поверхностном поиске я нашёл целых три варианта
этой торговой стратегии. Начну с само сложной, которая требует установки двух
индикаторов одного специфического Morning Fibonacci и другого индикатора
группы осцилляторов из стандартного набора MT4 – AC (заодно и его разберём) или MACD. Я скачал Morning Fibonacci и установил на график его и оба
осциллятора и вот так стал выглядеть график, да торговля производится на
графике M15:
На главном графике мы видим границы утреннего флэта и по два
уровня Фибоначчи по каждую сторону от этого флэта равные 161,8 % и 261,8 %.
Как я понял из описания стратегии устанавливаются отложенные Sell ордера чуть выше или ниже границ флэта
примерно на 20-30 пипеток (2-3 пункта), осцилляторы нужны только для
определения направления возможного движения и с какой стороны ставить
отложенный ордер, в одной из вариаций стратегии осцилляторы не используются, а
ставятся два отложенных ордера, один из которых удаляется после срабатывания
другого. Также можно использовать любой из существующих методов для определения
трендового движения или тот который вам больше нравится.
Стоп-лосс рекомендуется устанавливать на 30-50 пипеток (3-5
пункта) за другую границу флэта, в нашем примере по сегодняшнему дню это 260-310
пипеток. На уровне 161,8 % или на голубой линии рекомендуется закрывать
половину позиции, а на следующем уровне 261,8% или оранжевой линии всю позицию.
В нашем сегодняшнем примере, который кстати принёс бы прибыль получилось 260
пипеток. Т.е. фактическое соотношение R/R примерно 1:1. Не самый лучший вариант,
т.к. математическое ожидание в лучшем случает безубыточное. Посмотрим на
историю, благо индикатор отмечает уровни и на истории, правда всего три дня
назад, при этом границы флэта показываются малиновыми линиями (и толщину линий
и цвета легко меняются в настройках).
В первый день мы бы заработали 100 пипеток, если бы сообразили выйти, когда цена, не дойдя до оранжевой линии повернула обратно, во второй день мы бы получили убыток, так как сначала активировался бы ордер на покупку, а цена пошла вниз – 400 пипеток, третий день получили бы плюс 246 пипеток, и сегодня тоже получили бы плюс 288 пипеток, итог торговли за 4 дня: 100 – 400 + 246 + 288 = 234 или 23 пункта. Немного, прямо скажем, но и времени было затрачено совсем немного, и это по одной паре.
Комментарии
Отправить комментарий