Индикатор KAMA (Адаптивная скользящая средняя Кауфмана)

Как всегда по понедельникам делаю обзор какого-нибудь индикатора. Сегодня по просьбе одного из участников нашей группы на Facebook (группа "Начинающие трейдеры") разберём одну из вариаций на тему скользящих средних, а именно Адаптивную скользящую среднюю, которую предложил Перри Кауфман в 1995 году.

В своей разработке Кауфман попытался избавиться от некоторых недостатков скользящих средних, а именно: быстрая даёт слишком много ложных сигналов, а медленная слишком мало. Он попытался в одной скользящей совместить обе, при этом движение самой скользящей зависит от текущей волатильности - в тренде период уменьшается, чтобы скользящая была ближе к цене, а когда тренда нет и цена двигается вверх и вниз, наоборот период уменьшается, чтобы средняя меньше реагировала на рыночный шум. В результате такого способа расчета, KAMA частично избавилась от основного недостатка экспоненциальной скользящей средней – запаздывание при увеличении периода усреднения и ложных сигналах при его уменьшении.

Вот так выглядит индикатор (из бесплатных, что представлены в Маркете) на часовом графике:

Как я понимаю, от классического этот индикатор отличается добавлением стрелочек и алертов. Для сравнения я нанёс на график экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 30.

Прежде чем будем сравнивать приведу классические настройки:

период АМА=10;

быстрая ЕМА=2;

медленная ЕМА =30.

Как видим, действительно в сильном трендовом движении АМА находится гораздо ближе к цене, а в периоде консолидации быстро становится горизонтальной, свидетельствуя об отсутствии тренда. Экспоненциальная скользящая средняя отстаёт в тренде (хотя это не имеет большого значения) и медленней изменяет направление движения. На следующем рисунке я добавил простую скользящую среднюю с периодом 24.

Кружками соответствующего цвета я обозначил теоретические места входа после закрытия цены за МА, красный цвет - раньше показала АМА, зелёный - раньше ЕМА и малиновый - раньше SMA. Как ни странно в 4-х случая раньше отреагировала простая скользящая средняя, в трёх случаях - адаптивная и лишь в одном раньше отреагировала экспоненциальная скользящая средняя.

Продолжение…