Что такое торговая система?
В нашей группе на Facebook (кстати присоединяйтесь, группа «Начинающие трейдеры») возникла дискуссия, что важнее метод анализа торгового инструмента или торговая система. Так как голоса разделились и довольно сильно, появилось ещё несколько дополнительных пунктов, я решил внести ясность и рассказать о своём видении торговой системы.
Начну с того из каких элементов состоит торговая система, а
потом коснусь вопроса как отдельные составные части влияют на результат
торговли трейдера и почему начинающие трейдеры так сложно воспринимают торговую
систему, видят составные части, а не весь комплекс.
Составные части торговой системы
1.
Метод
анализа. Вот где притаился этот самый метод, он фактически является одной из
самых важных, но составной частью торговой системы. Для вашего результата
совершенно неважно, какой метод анализа вы используете, будь это волновой
анализ, паттерны прайс экшн, скользящие средние, какой-нибудь канальный элемент.
Метод анализа даёт вам всего лишь возможность с большей или меньшей долей
вероятности делать предположение о возможном дальнейшем движении цены. За время
существования биржевой торговли было придумано множество способов и методов
анализа. Некоторые работают сейчас, некоторые работали раньше, некоторые будут
работать в будущем. Так как будущего никто знать не может, любой из методов
анализа годится, главное при его выборе, это понятность именно для вас и вашего
психотипа. Фактически именно ваши черты характера, являются определяющими при
выборе методики анализа движения цены.
2.
Правила
торговли. Если считать метод анализа фундаментом торговой системы, то правила
торговли — это то здание, которое вы возведёте на этом фундаменте. Именно правила
торговли будут определять в какой ситуации вы будете входить в сделку и в какой
ситуации выходить, причём для выхода нужно предусмотреть два варианта, в случае
получения прибыли и в случае получения убытка. Правила торговли будут служить
основанием для принятия решения о месте установки стоп-лосса и тейк-профита или
о причинах, по которым вы не будете использовать эти ордера. Хотя стоп-лосс
нужно использовать обязательно. Правила торговли будут определять инструменты,
которые вы будете использовать и интерпретацию результатов использования
инструментов. Правила торговли будут говорить вам о том какая точка для входа в
сделку или для выхода из сделки будет правильной. Правила торговли будут давать
вам решение для неожиданных случаев, если что-то пошло не так как вы ожидали. Правила
торговли по сути являются алгоритмом принятия решения во всех возможных
ситуациях, именно они дадут вам возможность получать прибыль в постоянно
меняющихся условиях.
3.
Управление
рисками. Одним из самых важных параметров, которые позволят вам добиться
успеха в трейдинге является управление рисками. Если вы не будете
контролировать риски в каждой сделке и стараться их уменьшить до минимума – вас
ждёт потеря капитала и, возможно, уход с рынка. С одной стороны, любой вход в
сделку чреват риском, но, если риск сведён к минимуму и точно просчитан – он является
частью работы и не увеличивает страх, толкающий на непродуманные решения. Старая биржевая поговорка гласит: режь убытки
и дай прибыли расти. Как ни странно, но в этой поговорке вся суть прибыльности
трейдинга. Именно в контроле рисков содержится тот самый Святой Грааль,
поисками которого так озабочены все начинающие трейдеры. Если вы научитесь
сводить потери к минимуму, то прибыльность только дело времени.
4.
Управление
капиталом. Не менее важным является ещё одна составная часть торговой системы
– управление капиталом. Именно эта часть торговой системы определяет величину
торговой позиции, количество одновременно открытых сделок, реальное торговое
плечо и как ни странно способность выйти из просадки. Множество авторов
советуют в каждой сделке рисковать не более 2 или даже 3 % капитала. Я считаю
эти цифры сильно завышенными. Больше 1 % риска уже становится слишком много. По
большинству пар, без фунта стерлингов средний стоп-лосс получается в районе 250
пипет, при торговле самым минимальным размером это 2,5 $ (приблизительно), для фунта
это 300-350 пипет, т.е. 3-3,5%. Вот и считайте, если ваш торговый капитал 250 $,
то потеря в одной сделке 2,5 $ это и будет потерей 1 % капитала. А если вы
потерпели неудачу в 3-4 сделках подряд? Есть простой эмпирический способ
определить нормальный для вас размер позиции, если сделка оставлена на ночь и
возможная потеря вас беспокоит, заставляет нервничать, значит размер позиции
велик и стоит его уменьшить. Вообще я рекомендую торговать минимальным размером
лота 0,01 до тех пор, пока вы не ощутите уверенность в своей торговле, а результаты
это не подтвердят.
Может что-то я и упустил, но основные параметры торговой
системы я отметил выше. Получилось всего 4 пункта, совсем немного, но почему-то
собрать всё в один комплекс не у всех получается.
Комментарии
Отправить комментарий