Риск менеджмент 2
В сегодняшней статье я продолжу рассказ о системе управления
рисками. В прошлый раз я рассказал, может быть и не исчерпывающе, о составных
частях системы и постарался рассказать о том какие риски несут:
·
Определение направления торговли.
·
Определение точки входа.
·
Определение размера позиции.
·
Определение размера стоп-лосса.
Сегодня рассказ продолжится и затронуты будут оставшиеся
части системы управления рисками:
·
Определение риска на сделку.
·
Определение количества одновременно открытых
сделок.
·
Реальное торговое плечо.
Риск на сделку
В общем плане риском на сделку является часть депозита,
которую вы можете потерять в случае если сделка не пошла по вашему сценарию.
Риск на сделку зависит от размера позиции, величины стоп-лосса и стоимости
пипетки (минимальное значение цены по пятому знаку после запятой 0,00001).
Таким образом одинаковый стоп-лосс и одинаковый размер позиции может иметь
разную величину риска. Если ваш депозит в долларах США, то все цифры пересчитываются
в доллары по текущему курсу, так как текущие курсы постоянно колеблются, то и
величина риска будет постоянно варьироваться.
Тут нужно немного внимания уделить понятиям «базовая валюта»
и «котируемая валюта». Как известно на Форекс мы торгуем валютные пары, т.е.
котировки отражают стоимость одной валюты в другой валюте. Например, наиболее
торгуемая пара Форекс #EURUSD имеет текущее значение 1,18812, это означает, что котируемая
валюта в данной паре EUR стоит 1,18812 $ в базовой валюте. Таким образом потеря 100
пипет при размере позиции 0,01 лота составит 1 $, т.е. каждое минимальное
значение шкалы или 1 пипет стоит 0,01 $. Если мы возьмём пару #AUDNZD котировка
которой сейчас составляет 1,05508, то это означает, что 1 австралийский доллар
стоит в моменте 1,05508 новозеландских доллара, чтобы понять сколько будет
стоить потеря 100 пипет при торговле 0,01 лота в валюте депозита в долларах
США, нужно посмотреть сколько стоит 1 новозеландский доллар в долларах США, эта
величина составляет 0,70011. Значит стоимость 100 пипет в паре #AUDNZD в
долларах США (валюте депозита) составляет 0,70011 $. Таким образом одинаковый
стоп-лосс в паре #EURUSD и в паре #AUDNZD несёт разный риск, отличающийся в 1,697 раза. К счастью в
терминале MT4 при
установке стоп-лосса передвижением от ордера с зажатой клавишей мыши
высвечивается величина стоп-лосса и в пипетах и в валюте депозита. Также вы
можете посмотреть величину риска просто подведя курсор к линии стоп-лосса.
Теперь про величину риска на сделку. Проще говоря, чем
меньше – тем лучше. Но не всякая стратегия даёт достаточно маленький размер
стоп-лосса и тут вступают в дело личные качества трейдера – его уверенность в
сделке, его терпимость к риску, его способность закрыть сделку если движение
цены показало, что сценарий не оправдался. Поэтому ограничусь достаточно общей
рекомендацией – риск на сделку не должен превышать 1 % от вашего депозита, в
крайнем случае с парами в которые входит британский фунт, который сейчас почти
1,4 с долларом, не должен превышать 2 %.
Комментарии
Отправить комментарий