Индикаторы по понедельникам – Средний Истинный Диапазон
Очередной понедельник, и у нас очередной обзор индикатора. Сегодня рассмотрим индикатор, входящий в стандартную поставку терминалов MetaQuote – ATR (Average True Range). Индикатор впервые был предложен в 1978 году Уэллсом Уайлдером в труде «Новые концепции в технических торговых системах». По своей сути индикатор представляет собой индикатор волатильности и сначала использовался на товарных рынках, волатильность которых тогда, да и теперь превышает волатильность фондового рынка. Многие трейдеры применяют этот индикатор и на Forex.
При расчёте индикатора Уайлдер начал с определения истинного
диапазона (True Range,
TR), который
вычисляется как максимум из следующих трёх величин:
·
разность между текущими максимумом и минимумом;
·
разность между текущим максимумом и предыдущей
ценой закрытия (абсолютная величина);
·
разность между текущим минимумом и предыдущей
ценой закрытия (абсолютная величина).
Именно это значение и рисуется на графике индикатора. Если
вы внимательно прочитаете по каким значениям рассчитываются показатели
индикатора, то, наверное, сможете понять, что расчёт его выполняется также как у
скользящей средней, при закрытии каждой свечи на графике появляется новое
значение. По умолчанию период расчёта равен 14, вы можете изменить это число и
получить совершенно разные картинки. Располагается индикатор в отдельном окне.
Вот как выглядит график (таймфрейм Н1) с нанесённым индикатором:
Нетрудно заметить, что показания индикатора каждый день
начинают расти в районе 8 часов (это мой часовой пояс GMT+2) и падают после 21 часа, это
совпадает с началом активности европейских трейдеров и окончанием торгового дня
в Америке. Индикатор ATR не даёт ответа на вопрос куда движется цена, он показывает
только растущую или падающую волатильность, которую в самом примитивном
варианте можно использовать в качестве определения силы движения цены. Хотя это
видно и без этого индикатора. В настройках индикатора можно изменить только
один параметр – это период, но иногда бывает полезным нанести уровни, чтобы
получить граничную линию, отделяющую низкую волатильность от высокой. Помимо
горизонтальных уровней, которые задаются в свойствах индикатора, можно добавить
скользящую среднюю с большим периодом, применённую к показаниям индикатора. На
рисунке ниже нанесены и уровень 0,0010 и простая скользящая средняя с периодом
100.
Комментарии
Отправить комментарий