Арифметика для трейдера
Сегодняшняя статья будет посвящена простым арифметическим действиям, которые каждый трейдер должен знать и уметь применять получше, чем таблицу умножения, хотя знание таблицы умножения тоже не помешает. Это вычисление объёма сделки, риска и размера кредитного плеча. Если трейдер не может определять эти величины, то торговать ему, по крайней мере на реальном счёте, не стоит, если он хочет чего-нибудь достигнуть в трейдинге.
Все эти параметры тесно связаны между собой, и я уже неоднократно
касался этих вопросов, но как говорится: повторение, мать учения. Думаю, не
лишним будет обратить более пристальное внимание на столь важные параметры
трейдинга.
Риск
Начнём с определяющего параметра, а именно размера риска. Не
только от его величины будет зависеть объём сделки и реальное кредитное плечо,
но именно риск является основным параметром, влияющим на математическое
ожидание.
Надеюсь, что читатели понимают, что не могут влиять на
движение цены в силу мизерности торгового капитала, соответственно исход сделки
зависит от огромного числа факторов, кроме вашего желания. Таким образом, если
вы не можете как-то повлиять на результат сделки, что остаётся в вашем
распоряжении? Единственное, на что вы можете повлиять в любой сделке – помимо
точки входа, которую вы выбираете на основании оправданных или ошибочных
рассуждений – это точка выхода. Сегодня я не буду рассматривать точку выхода в
случае если сделка пошла в выбранном вами направлении, сегодня речь пойдёт о
мере риска. А риском в любой сделке является расстояние от точки входа, до
точки выхода в случае неблагоприятного развития событий. Где может и должна
располагаться эта точка? В наиболее общем виде она должна располагаться там,
где исчезает причина, заставившая вас войти в сделку. В разных торговых
системах это могут быть разные точки – показания одного или нескольких
индикаторов, пересечение линии индикатора, Фибоначчи или другой, пересечение
ценой экстремума и т.д. Обычно в этом месте располагается стоп-лосс, который
позволяет несколько приглушить эмоциональную составляющую закрытия минусовой
сделки и обеспечить в автоматическом режиме ограничение риска. Некоторые
трейдеры не используют стоп-лосс в виде ордера в терминале, а используют т.н.
«ментальный» стоп-лосс, т.е. выходят вручную в заранее определённой точке, но
выполнить это бывает очень трудно, так как надежда – главный враг трейдера
постоянно шепчет: «цена сейчас развернётся, ты ведь правильно всё рассчитал». И
трейдер не выходит до тех пор, пока убыток не станет критическим. Некоторые
применяют разные системы усреднения или локирования, что часто также приводит к
непоправимым потерям.
Теперь о некоторых размышлениях по поводу допустимого
размера риска. Вы, наверное, встречали рекомендации на одну сделку выделять не
более 5-10 % своего торгового капитала, в некоторых рекомендациях встречается
немного другие цифры, в неделю или на несколько сделок выделять 5-10 %
капитала. Я хочу сказать, что это неправильно или вернее это ложный нарратив.
Дело в том, что у каждого трейдера разный ментальный настрой, разный капитал и
разных подход к средствам. Поэтому у каждого эта цифра будет другой. Прежде чем
определить приемлемый для вас вариант нужно понять сколько сделок в месяц
предполагает ваша стратегия. Если ваша стратегия предполагает 2-3 сделки в
месяц, возможно 5-10% на сделку будет приемлемой для вас величиной, а если
30-50? Вы можете потерять капитал меньше чем за месяц, мне кажется это
неприемлемо.
Думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что ваша
торговля ещё далека от совершенства, поэтому лучше будет если вы будете тратить
на сделку как можно меньшую долю своего капитала, в идеальном случае меньше 1
%, если ваша система предполагает редкие сделки, то может быть эту величину
имеет смысл поднять до 2 %, но не более. Я уже приводил эту таблицу, сколько
нужно получить дохода, чтобы компенсировать потери:
Можете посчитать сами, сколько вам потребуется усилий при
различной величине просадки.
Комментарии
Отправить комментарий