Индикаторы по понедельникам – VWAP

Сегодня очередной понедельник и на разборке индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price – средняя взвешенная по объёму цена), т.е. скользящая средняя взвешенная по объёму. Как обычно с большинством индикаторов и этот пришёл на Форекс с фондового рынка. Данные для индикатора берутся на электронной платформе Чикагской товарной биржи (СМЕ Globex). Так как на Форекс реальных объёмов не существует, а тиковые объёмы могут сильно отличаться от брокера к брокеру, поэтому усреднение цены по объёмам носит довольно приблизительный характер. 


VWAP – чаще используется в качестве ориентира консервативными инвесторами и трейдерами, которые хотят оценить насколько цена покупки или продажи инструмента соответствует средней по рынку. Если ордер закрыт по цене, близкой к значению индикатора, значит цена исполнения точно «не хуже», чем у других участников рынка. В идеале же цена исполнения ордера должна быть лучше, чем значение VWAP. Таким образом, также, как и с простой скользящей средней, если цена закрывается выше линии индикатора, это означает, что цена лучше чем в среднем по рынку, для закрытия цены ниже линии индикатора, для ордеров на продажу - цена лучше, чем в среднем по рынку. Вот как выглядит бесплатная версия индикатора на графике:


В настройках индикатора всего три настройки: период (для часового графика возможно подойдёт период 24); смещение – насколько сдвигается линия индикатора относительно графика вперёд; количество периодов для которых рассчитывается индикатор.


Платная версия отличается наличием дополнительных полей для настройки:

·         Update in sec — период обновления графика. Частое обновление может привести к некорректному отображению графика, лучше ставить значение от 1 минуты.

·         MetaTrader GMT — часовой пояс работы платформы. Устанавливается вручную, если рынок закрыт.

·         VWAP_Period. Временной интервал, на котором строится график. Например, для установленного значения «Daily» отчёт начинается с начала торгов. Для значения «Weekly» — с понедельника по пятницу включительно. С каждого понедельника расчёт начинается заново. Europe — расчёт начинается с началом каждой новой Европейской сессии. Аналогично для других сессий, а также биржевых сессий — СМЕ, NYSE.

·         Amount — количество просматриваемых графиков.

В разных версиях имеются другие поля, но мы их рассматривать не будем.

Сигналы индикатора VWAP

1.      Если цена долго находится выше индикатора, то тренд восходящий, если цена ниже линии VWAP - это признак нисходящего тренда. Речь именно о длительном периоде, который как правило анализируется перед открытием сделки для общей оценки состояния рынка.


Продолжение…

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Изображение
 Торговые правила Эда Сейкоты Перевод статьи с сайта newtraderu . com . Эд Сейкота - один из самых успешных трейдеров своего поколения. Как последователь тренда и управляющий средствами инвесторов, он сделал многих своих инвесторов миллионерами в 1970-х и 1980-х годах. Он был одним из первых трейдеров, которые использовали как скользящие средние, так и ранние перфокарты для тестирования систем следования за трендом. Его преимущество обеспечивало большие выигрыши во время трендов, и он избегал больших просадок благодаря отличным показателям управления рисками. Он считает, что психология трейдера - самая важная часть работы любой торговой системы. «Мистер Сейкота за три десятилетия своей торговой карьеры собрал послужной список в управлении капиталом с доходностью примерно + 60% без учёта комиссионных…»- Журнал Futures. Вот главные торговые правила Эда Сейкоты, которые отражают принципы, которые он использовал, чтобы заработать миллионы на рынках: «В порядке важности для меня: 1) дол
Далее...
Изображение
  Сборник цитат трейдеров, инвесторов и финансистов. Сегодня необычная статья, даже не статья, а сборник разнообразных высказываний трейдеров, финансистов и инвесторов. В основном высказывания касаются фондового рынка, но некоторые могут пригодиться всем трейдерам. Материал в основном почерпнут из твиттера «Торговые притчи» (@ Pritchi 4) и телеграмм-канала «Антихайп про деньги». «Долгосрочное выживание и процветание на рынке во многом связаны с методами управления капиталом, используемыми в технической системе. Есть старые трейдеры и смелые трейдеры. Но очень мало старых смелых трейдеров». - Эд Сейкота «Всякий раз, когда я вхожу в позицию, я знаю, где стоит мой стоп. Только так я могу спать спокойно. Я знаю, где буду выходить, ещё до того, как вхожу. Размер позиции в конкретной сделке определяется стоп-лоссом, а стоп-лосс определяется технически». - Брюс Ковнер «Самый важный секрет — учитесь слушать рынки и не навязывать им свою волю». - Линда Рашке «Хочешь хороших денег – умей выжидат
Далее...
Изображение
  12 крылатых выражений Джона Мейнарда Кейнса - экономиста и... афориста Я часто привожу некоторые высказывания известных людей в качестве иллюстрации к своим рассуждениям. Одним из таких, безусловно, всемирно известных людей является Джон Мейнард Кейнс, английский экономист, оказавший огромное влияние на развитие экономических наук. Его теории получили общее название "кейнсианство", в советское время этот эпитет носил негативную окраску, хотя сейчас почти все экономисты мира признали его вклад, а политическое влияние его рекомендаций не уменьшилось и в начале 21 века. Сначала короткая справка из Вики: Джон Ме́йнард Кейнс, 1-й барон Кейнс  CB (англ.  John Maynard Keynes, 1st Baron Keynes ; 5 июня 1883 года, Кембридж — 21 апреля 1946 года, поместье Тилтон, графство Сассекс) — английский экономист, основатель кейнсианского направления в экономической науке. Дата и место рождения:  5 июня 1883 г., Кембридж, Великобритания Дата и место смерти:  21 апреля 1946 г., Суссекс, Великоб
Далее...