Почему я против установки тейк-профита?
Сегодняшняя статья, надеюсь, прольёт свет на такую проблему как использование тейк-профита в трейдинге. Тейк-профит в прямом переводе с английского – take profit, означает забери прибыль. Вот сегодня немного порассуждаем на тему почему иногда не стоит забирать прибыль и какое влияние на вашу торговлю оказывает использование тейк-профита.
Надеюсь многие со мной согласятся, что наибольший заработок можно
получить, торгуя по трендам, потому, что в трендовом движении цена проходить
достаточно большие расстояния и ваш первоначальный риск (стоп-лосс) довольно
быстро перекрывается. Если вы практикуете торговлю в диапазоне, возможно
тейк-профит и может быть полезной вещью, но так как в диапазонной торговле соотношение
между потенциальным риском и потенциальной прибылью достаточно неблагоприятное,
очень часто риск равен потенциальной прибыли, а это несёт опасность, что
несколько минусовых сделок подряд нанесут сильный урон депозиту. Поэтому
оставим торговлю в диапазоне любителям азартных игр, вы никогда не знаете,
когда цена выйдет из диапазона, а это привносит дополнительный элемент
неопределённости в и так сложную картину. Я буду рассматривать и приводить
примеры только по трендовой торговле.
Для начала напомню вкратце теорию трендового движения
Чарльза Доу (того самого, которого индекс и основателя Wall Street Journal). Восходящий тренд
определяется последовательностью всё более высоких минимумов (high lows –
HL) и более высоких максимумов (high highs – HH).
Нисходящий тренд определяется последовательностью всё более низких максимумов (low highs –
LH) и всё более низких минимумов (low lows – LL). Причём первая часть определения больше важна и именно поэтому
трендовые линии строятся для восходящего тренда по минимумам (HL), а для нисходящего по максимумам (LH). Фактически тренд можно представить, как лестницу,
ведущую вверх для восходящего и ведущую вниз для нисходящего.
Если вы понаблюдаете за графиками, то возможно обнаружите,
что тренды начинаются небольшими колебаниями и заканчиваются тоже небольшими
колебаниями. Это связано с тем, что не все одновременно осмысливают картину,
которую видят и все участники рынка обладают разной степенью возможности влиять
на цену. Также мы знаем, что растущий тренд с неизбежностью меняется на
нисходящий. Когда тренд только начинается, начинают его обычно те участники,
которые обладают реальной возможностью влиять на цену, т.е. крупные игроки, но
их слабость заключается в самой природе трейдинга – для того чтобы заключить
сделку необходимо чтобы на другой стороне был контрагент. Если вы хотите
купить, он должен хотеть продать, если вы хотите продать, он должен хотеть
купить. Поэтому, если вам нужно, например, купить огромное количество евро за
американские доллары, то значит должно быть такое же огромное количество
желающих продать вам евро за доллары по этой или близкой цене. А где имеется
такое количество продавцов? Правильно в конце нисходящего тренда, где уже все
видят, что тренд идёт вниз и опасаясь пропустить движение входят в продажи. То
же самое с восходящим трендом – максимальное количество желающих купить
появляется ближе к концу тренда, когда крупные игроки уже начали продавать и
получать прибыль.
Безусловно нам никто не скажет где произойдёт разворот, но
действия крупных участников оставляют следы, так как никто и даже самые умные
алгоритмы не могут предсказать, когда на рынок выйдут участники, которые дадут
столь необходимую ликвидность для больших денег. Поэтому чаще всего тренды
начинаются и заканчиваются колебаниями, потому что одни участники рынка («тупые
деньги» - doubt money)
считают, что тренд продолжится, а
другие участники («умные деньги» - smart money) знают, что для
получения прибыли им нужно идти в другом направлении, поэтому все ордера «тупых
денег» используются как встречные для ордеров «умных денег».
Ну ладно, «тупые деньги», «умные деньги» - причём тут
тейк-профит? Для ответа на понадобятся иллюстрации. Я намеренно буду брать
произвольные точки входа с произвольным же размером стопа и буду соблюдать
только единственную вещь – отношение R/R
(риск/прибыль) буду отмерять в соотношении 1 к 3 как вы, наверное, слышали и
читали множество раз. Я буду брать трендовые движения и сравнивать результаты
двух методов торговли – с тейк-профитом и без.
Комментарии
Отправить комментарий